cointegration analysis中文
协整检验(CointegrationTest)非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变量之间是否存在稳定的关系。,通常一組時間序列的時間間隔為一恆定值(如1秒,5分鐘,12小時,7天,1年),因此時間序列可以作為離...
應用共整合分析理論探討台灣股市市場模式
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由TNCHUANG著作—本研究主要目的示針對beta係數不穩定,造成使用普通最小平方法(OLS)可能產生.問題,故採用共整合(cointegration)方法對股票進行分組,試圖將股票分成beta係數穩.定與不穩定 ...
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